Quero gerar um conjunto de variavies, X={x1,x2,...,xn}, de tal forma que a
correlação entre
cada variavel cor(xi,xj)= Mij, ou seja, a matrix Mij é uma matriz onde Mij =
correlação da
variável xi e xj.
Claramente Mij é real e simétrica e (possivelmente definida ppsitiva),
portanto, pode ser decomposta em M=Q A Q',
com Q ortogonal e A matriz diagonal com autovalores de M.
Assim, dado M, eu gero o conjunto X fazendo:
Y= {y1,...,yn} variaveis aleatorias uniformemente distribuidas e
descorrelacionadas.
X= Q*sqrt(A)*Y #sqrt(A)=matriz diagonal com a raiz quadrada dos
autovalores.
X assim obtida apresenta a propriedade de cor(xi,xj)=M(i,j) . Porque?
Enviado do meu iPad
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Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antiv�rus e
acredita-se estar livre de perigo.
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Instru��es para entrar na lista, sair da lista e usar a lista em
http://www.mat.puc-rio.br/~obmlistas/obm-l.html
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