Marcelo, Será isso o que vc ta procurando :) http://www.r-bloggers.com/p-values-for-cointegration-tests-with-breaks-in-the-data/
Applied Economics Letters, Volume 19, Issue 16, 2012 ,Testing for multivariate cointegration in the presence of structural breaks: p-values and critical values http://web.uvic.ca/~dgiles/downloads/working_papers/ewp1110.pdf Boa sorte Robert Em 4 de fevereiro de 2013 17:46, Marcelo Justus dos Santos < [email protected]> escreveu: > Olá! > > Eu estou utilizando o package{*vars*} para uma análise de cointegração de > Johansen. Mas, a minha especificação contém uma "intervention dummy" para > controlar uma quebra estrutural em uma das séries. Eu preciso simular os > novos valores críticos para os testes do traço e máximo valor com a > correção proposta por Johansen et al. (2000). > > Referência: > Søren Johansen & Rocco Mosconi & Bent Nielsen, 2000. Cointegration > analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend, > Econometrics Journal, vol. 3(2), pages 216-249. > > Alguém sabe se há algum pacote no R para isso? > > Ou se não existir, alguém sabe em qual pacote eu posso gerar uma aproximação > da distribuição Gamma a partir da média e da variância para computar os > percentis da distribuição? > > Muito obrigado, > > Marcelo Justus > > > > > _______________________________________________ > R-br mailing list > [email protected] > https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br > Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça > código mínimo reproduzível. >
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