Você procurou por "trace statistics"? Tenta isso quem sabe você acha o que está procurando.
Daniel > 2013/2/4 Marcelo Justus dos Santos <[email protected]> > >> Olá! >> >> Eu estou utilizando o package{*vars*} para uma análise de cointegração >> de Johansen. Mas, a minha especificação contém uma "intervention dummy" >> para controlar uma quebra estrutural em uma das séries. Eu preciso simular >> os novos valores críticos para os testes do traço e máximo valor com a >> correção proposta por Johansen et al. (2000). >> >> Referência: >> Søren Johansen & Rocco Mosconi & Bent Nielsen, 2000. Cointegration >> analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend, >> Econometrics Journal, vol. 3(2), pages 216-249. >> >> Alguém sabe se há algum pacote no R para isso? >> >> Ou se não existir, alguém sabe em qual pacote eu posso gerar uma aproximação >> da distribuição Gamma a partir da média e da variância para computar os >> percentis da distribuição? >> >> Muito obrigado, >> >> Marcelo Justus >> >> >> >> >> _______________________________________________ >> R-br mailing list >> [email protected] >> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br >> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça >> código mínimo reproduzível. >> > > > > -- > "Small steps toward a much better world" > > \begin{signature} > Daniel Marcelino > Land Phone 1+514 343 6111 #3799 > 3200 Jean Brillant, Office C5071 > Montreal, QC; H3T 1N8 > Canada > \end{signature} > -- "Small steps toward a much better world" \begin{signature} Daniel Marcelino ☁ [email protected] ☎ (514) 343 6111 #3799 ✎ 3200 Jean Brillant, Office C5071 Montreal, QC; H3T 1N8 Canada \end{signature}
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