Você procurou por "trace statistics"? Tenta isso quem sabe você acha o que está procurando.
Daniel 2013/2/4 Marcelo Justus dos Santos <[email protected]> > Olá! > > Eu estou utilizando o package{*vars*} para uma análise de cointegração de > Johansen. Mas, a minha especificação contém uma "intervention dummy" para > controlar uma quebra estrutural em uma das séries. Eu preciso simular os > novos valores críticos para os testes do traço e máximo valor com a > correção proposta por Johansen et al. (2000). > > Referência: > Søren Johansen & Rocco Mosconi & Bent Nielsen, 2000. Cointegration > analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend, > Econometrics Journal, vol. 3(2), pages 216-249. > > Alguém sabe se há algum pacote no R para isso? > > Ou se não existir, alguém sabe em qual pacote eu posso gerar uma aproximação > da distribuição Gamma a partir da média e da variância para computar os > percentis da distribuição? > > Muito obrigado, > > Marcelo Justus > > > > > _______________________________________________ > R-br mailing list > [email protected] > https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br > Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça > código mínimo reproduzível. > -- "Small steps toward a much better world" \begin{signature} Daniel Marcelino Land Phone 1+514 343 6111 #3799 3200 Jean Brillant, Office C5071 Montreal, QC; H3T 1N8 Canada \end{signature}
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