Terima kasih masukannya pak...maklum kerjaan iseng2....
Data semakin banyak berarti ada hal yang harus dilakukan lebih dahulu tuh...
Datanya harus dibersihkan dulu tuh....
Tapi kalo ada datanya blh tuh pak...bisa sy otak-atik lagi
Tapi kalo dilihat dari data tahun 1998 korelasinya bisa kebalik2 tuh :D :D
--- On Mon, 11/10/08, [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Re: [saham] Re:To: Bapak Pengamat Market (Inter Market Correlation)
To: [email protected]
Cc: [EMAIL PROTECTED], [email protected]
Date: Monday, November 10, 2008, 2:26 PM
Terima kasih datanya, kalo boleh sumbang
suara, dari data yang disajikan memang ada korelasi, tapi dalam persentase
yang sangat kecil.
bisa jadi karena sample datanya terlalu
singkat. Andaikata mau dicoba ulang kembali, bisa menggunakan data dari
paling tidak 5 tahun yang lalu, dengan begitu lebih terkonsentrasi dan
lebih valid.
saya dulu pernah minta Pak DE data antara
IHSG, CPO, gold, oil....ini dari tahun 1989.
seharusnya saya pernah buat statistiknya,
cuma lupa saya simpen di hard disk yang mana...
nanti saya coba sajikan data lebih lengkapnya
(kalo ketemu).
ini analisa korelasi sederhana aja antara
5 variable. kalau dibandingkan dari data pergerakan IHSG dengan pergerakan
bursa regional lain memang kesimpulannya IHSG LEBIH TERPENGARUH DENGAN
HARGA KOMODITAS. mungkin karena market cap/ value di sektor pertambgangan
dan pertanian sangat besar exposurenya terhadap IHSG.
gambar dibawah bisa dilihat, IHSG berkorelasi
positif dan nyaris mendekati 1.00 dengan komoditas. sebaliknya negatif
tipis dengan USD, artinya cukup berlawanan arah. ini data 8 tahun.
kalau ada yang punya data , Topix, Hangseng
bisa kirim ke saya atau mungkin mo coba utak atik analisa korelasinya.
saya cenderung pakai topix ketimban nikkei.
Jeremia Jefferson
PT ORIX Indonesia Finance
Wisma Kyoei Prince 24th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3-4, Jakarta 10220
Telp. +62 572 0007 ext. 4222
Hp. +62 817 607 7006
Fax. +62 572 3071
E-mail jeremia_jefferson@ orix.co.id
http www.orix.co. id
|
|
Information provided in this email, including any attachments, are intended
for the addressee named and deemed confidential property of ORIX Indonesia
Finance. Any use of information provided herein, including but not limited
to the registered ORIX name and logo are prohibited without the written
permission of PT ORIX Indonesia Finance. If you are not the intended recipient,
any use, printing, copying or distribution of this e-mail or of any attachments
to it is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please
advise the sender immediately and delete the e-mail and any attachments
from your system. Thank you.
|
|
Pengamat Market <kalipatullah@ yahoo.com>
Sent by: [EMAIL PROTECTED] com
11/10/2008 01:18 PM
|
Please respond to
[EMAIL PROTECTED] com |
|
|
To
| [EMAIL PROTECTED] ups.com
|
|
cc
|
|
|
Subject
| [saham] Re:To: Bapak Pengamat Market
(Inter Market Correlation) |
|
Terlampir table Koefisien Korelasi
antara DJI, IHSG, Hangseng, Nikkei dan STI
Period data: January 2008 - November 2008
Angka positif menunjukkan pergerakan harga yang searah
Angka negatif menunjukkan pergerakan harga yang berlawanan arah
Kesimpulan sementara:
Korelasi terkuat adalah antara STI dengan N225
Sedang korelasi antara DJI dengan index2 lain adalah positif tapi kekuatannya
seperti yang ditunjukkan dalam tabel
Semoga bermanfaat
Kind Regards,
Aditya
On Progress:
- Korelasi dengan scoring
- Korelasi dengan Moving Average,
- Korelasi weekly chart
- Kesimpulan
--- On Mon, 11/10/08, Pengamat Market <kalipatullah@ yahoo.com>
wrote:
From: Pengamat Market <kalipatullah@ yahoo.com>
Subject: Re: [Milis-AATI] Re: To: Bapak Pengamat Market (Inter Market Correlation)
To: [EMAIL PROTECTED] ups.com
Date: Monday, November 10, 2008, 10:10 AM
Terima kasih masukannya pak
Kalo dengan metode scoring seperti itu mungkin korelasi yang terjadi bisa
mendekati 90%
Karena hanya mengukur arah
Tapi kalau diukur juga dengan kekuatannya hasilnya yah seperti yang diawal
itu hanya 0.26 (angka + menunjukkan korelasi yang searah sedangkan angka
"-" menunjukkan arah yang berlawanan arah)
Dimana DJI naik 4% kita mungkin hanya bergerak 1%
Nanti sya coba hitung semua dan post hasil2nya disini...
Kudu sortir2 data lagi neh....he..he. ..he...
--- On Sun, 11/9/08, joo <[EMAIL PROTECTED] com> wrote:
From: joo <[EMAIL PROTECTED] com>
Subject: Re: [Milis-AATI] Re: To: Bapak Pengamat Market (Inter Market Correlation)
To: [EMAIL PROTECTED] ups.com
Date: Sunday, November 9, 2008, 5:10 PM
Pak..
Terima kasih...
Cuman sebenarnya korelasi 0,26, 0,22 itu
sangat kecil.....
apakah tidak lebih baik : 2 x penghitungan
nya..... pertama : soal arah : ketika DJi positip.... berapa persen si
HSI atai NIkkei 225 positip....
atau jika DJI positip... berapa persen kemungkinan
dollar juga bergerak naik / turun ......
kemudian yang ke 2.... jika memang bermakna
dalam arah nya.... bergerak searah atau berlawanan arah..... maka baru
di hitung korelasi prosentase kenaikan atau penurunan yang satu terhadap
yang lain....
Aduh maaf ya...udah lama tak pernah berurusan
statistik... . jadi cuman bisa nyumbang pemikiran aja .....
hehehe...
but BTW... Thank you banget atas sharing
nya....dan link nya...
Joo
----- Original Message -----
From: Pengamat
Market
To: [EMAIL PROTECTED]
ups.com
Sent: Saturday, November 08, 2008
8:18 AM
Subject: Re: [Milis-AATI] Re: To:
Bapak Pengamat Market (Inter Market Correlation)
Kmrn sudah sy hitung koefisien
korelasi antara DJI dgn IHSG,HSI , N225
hasilnya sbb.
DJI vs IHSG = 0.26
DJI vs HSI = 0.49
DJI vs Nikkei 225 = 0.22
Koefisian korelasi diatas dihitung berdasarkan data harga sejak awal tahun
2008 sampai sekarang.
Yang jadi pertanyaan kenapa nilainya begitu kecil?
Jawabannya sbb:
Misal DJI naik sebesar 5% tapi IHSG kesokan harinya hanya naik tipis 1%
Hal lain yang harus diperhatikan adalah sebenarnya ada korelasi positif
antara pergerakan DJI dengan HSI , IHSG dan nikkei tapi tidak sekuat yang
kita bayangkan. Jika seandainya DJI naik maka IHSG , HSI maupun Nikkei
jua akan naik, tapi kita tidak bisa tahu sampai seberapa jauh kenaikan/penurunann
ya.
Kesimpulan:
DJI memberikan korelasi ttg arah tpi masih blm bisa menunjukkan seberapa
kuat trand yang terjadi.
Hasil hitungan tentang kefisien korelasi diaatas masih blm final. Nanti
saya akan diskusikan lebih lanjut dengan teman2 dari statistik apakah metode
yang saya pakai sudah benar dan sesuai dengan kaidah2 statistik.
Korelasi antara stock market dengan currency bisa dibaca di:
http://www.actionfo
rex.com/long- term/long- term-forecasts/ is-the-correlati on-between- carry-trades-
and-equities- fading?-20080216 37044/
http://www.forbes.
com/2007/ 12/13/etf- currency- ge-pf-education- in_jj_1213invest opedia_inl.
html
http://economictime
s.indiatimes. com/Markets/ Forex/Dollar_ firms_vs_ euro_yen_ despite_stock_
market_rise/ rssarticleshow/ 3622257.cms
ada juga penelitian menarik yang sudah dilakukan... .
http://www.springer
link.com/ content/47r56418 1jn18764/
jadi tambah panjang nih ceritanya
Karena kaitannya dengan perbandingan 2 data ..jadi harus bener2 kita lihat
lagi pakai statistik...
Kalau ada rekan-rekan yang jago di statistik mgkn bisa membantu memberikan
pencerahan
Kianya demikian dari saya
Terima kasih
--- On Fri, 11/7/08, joo <[EMAIL PROTECTED] com> wrote:
From: joo <[EMAIL PROTECTED] com>
Subject: Re: [Milis-AATI] Re: To: Bapak Pengamat Market (Inter Market Correlation)
To: [EMAIL PROTECTED] ups.com
Date: Friday, November 7, 2008, 11:43 PM
Pak pengamat... dan juga pak pengamit... serta
pak pengintai... dan kalau ada Pak pengintip ........... ( market..)..
kalau boleh tahu hubungan antara pasar saham
dengan pasar uang gimana ya...? apa ada korelasi nya juga....
misalnya ( Bulek) Dji sedang down....
apakah (Paman) US dollar naik ??
atau kalau neng Nikei 225 jeblok..... apakah
si Yen yen.. yang naik ...??
coefisient korelasinya ada nggak....
terima kasih sebelumnya.. .
Joo newba |
|
|
|
|
