Lira,
Tenho as seguintes sugestões:
1) Sobre a série original, peça ao R (no pacote 'forecast' para analisar ETS -
Erro/Tendência/Sazonalidade:
Ex: ser_orig=ets(tua série); summary(ser_orig).
O R deverá te devolver algo como: (A, N, A), que significa: erro aditivo (A),
sem tendência (N) e sazonalidade aditiva (A).
2) Caso a sazonalidade se confirme, tente usar HOLT-WINTERS:
ser1=hw(tua série), summary(ser1).
3) Se no modelo ETS der (.., ..., N), então não tens sazonalidade e podes
tentar SES - suavização exponencial simples, holt --> =holt(tua série) --> se
tiveres somente tendência. Ou outro método que te convier.
4) O melhor método será aquele que te entregar os menores valores de
discrepância (MAE, MAPE, MASE) e vale a pena também olhar o AIC - Akaike
Information Criterion (quanto menor, melhor).
Um abraço,
Armin
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De: Edson Lira <[email protected]>
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Enviadas: Quinta-feira, 26 de Setembro de 2013 12:21
Assunto: Re: [R-br] Análise de Série Temporal - Modelo
Reenviando
Edson Lira
Estatístico
Manaus-Amazonas
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Enviadas: Quinta-feira, 26 de Setembro de 2013 9:46
Assunto: Análise de Série Temporal - Modelo
Caros amigos, estou com uma dúvida, estou analisando uma série de dados de
doadores aptos de 2000 a 2011. Observando a série e fazendo o teste das raizes,
conclui que a mesma é estacionária sem haver a necessidade da diferenciação.
Usando a função auto.arima do pacote forecast, ele me indica um modelo com
sazonalidade, porém observando os gráficos de correlação e correlação parcial
não identifico o modelo sugerido pelo pacote, alguém poderia me dar uma
sugestão? No link abaixo está a saída com os gráficos.
http://www.datafilehost.com/d/88912c37
[ ]'s.
Edson Lira
Estatístico
Manaus-Amazonas
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