Iya, nih, teori MM/MBA.... Teori itu formalitas, kenyataan ada di lapangan (tidak dapat di kampus -> harus langsung terjun). Contrain: ceteris paribus.
He 3x On 6/30/07, dukoren kalogi <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
teori di mm ato mba dulu yah pak , hehehehehe Pada tanggal 27/06/07, (c)uan hunte(r) <[EMAIL PROTECTED]> menulis: > > Teori Markowitz, Treynor, dan Sharpe saling mendukung. Semuanya baik. > > Mereka mengukur kinerja suatu portfolio yang telah dibentuk. > Hasil ukuran akan menunjukkan bagus tidaknya portfolio yang kita bentuk > relatif terhadap pasar. > > > Treynor's measure (T) membagi komponen risiko menjadi dua bagian yaitu > (1) risiko yang berasal dari fluktuasi pasar secara umum (systematic risk), > dan (2) risiko yang berasal dari fluktuasi yang ada pada portofolio tersebut > (unsystematic risk). Untuk melihat risiko yang terkait dengan pasar diukur > dengan beta atau portofolio relative volatility of market, yaitu slope > antara kenaikan return portofolio dengan kenaikan return pasar. Makin besar > nilai beta portofolio, return portofolio makin sensitif terhadap perubahan > return pasar sehingga memiliki risiko yang relatif lebih tinggi. Pengukuran > Treynor hanya melihat risiko yang ada di pasar saja (systematic risk). > Investor yang rasional dan risk averse akan menyukai nilai T yang > relatif tinggi. Karena numerator (pembilang) dalam persamaan ini adalah > nilai risk permium dan denumerator-nya (penyebut) adalah tingkat risiko > (beta) maka persamaan tersebut merupakan risk premium return per unit > risiko. Jika nilai ini lebih besar dari nilai pasar dengan perhitungan yang > sama maka portofolio tersebut memiliki kinerja yang baik. > > Sharpe's measure (S) hampir serupa dengan Treynor namun Sharpe mengukur > risiko portofolio secara total (systematic dan unsystematic risk) yaitu > standar deviasi return portofolio dari pada hanya risiko pasar (beta). > Investor yang rasional dan risk averse akan menyukai nilai S yang > relatif tinggi. Karena numerator (pembilang) dalam persamaan ini adalah > nilai risk permium dan denumerator-nya (penyebut) adalah tingkat risiko > total portofolio (standar deviasi) maka persamaan tersebut merupakan risk > premium return per unit total risiko. Jika nilai ini lebih besar dari nilai > pasar dengan perhitungan yang sama maka portofolio tersebut memiliki kinerja > yang lebih baik dari pasar. > > http://en.wikipedia.org/wiki/Treynor_ratio > http://en.wikipedia.org/wiki/Sharpe_ratio > > > > > On 6/26/07, uzra refita <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > > > > terimakasih banyak informasinya. > > saya ingin menanyakan lg, dapatkah jika pada reksadana saham dengan > > metode Markowitz dibandingkan dengan Metode sharpe dan treynor? itu > > dilihat dari risk dan return nya jg. > > mana ya yang lebih menguntungkan diantara metode tersebut. > > > > terima kasih > > *(c)uan hunte(r) <[EMAIL PROTECTED]>* wrote: > > > > Teori Markowitz dipakai untuk membentuk suato portfolio yang paling > > optimal antara risk dan return-nya. > > Yaitu, menentukan saham mana saja yang akan masuk portfolio dan > > porsinya masing2 (dalam persen). > > Misalnya: diantara saham LQ45, mana saja yang layak untuk dikoleksi > > dan berapa besar alokasi dana di masing2 saham. Teori Markowitz dapat > > menjawab pertanyaan itu. > > > > Software yang dibutuhkan: Microsoft Excel. > > Data yang dibutuhkan: data return saham. > > > > http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Markowitz > > > > Selamat mencoba.... > > > > > > > > On 5/16/07, uzra_84 < [EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > > > > Saya butuh artikel atau ebook yang membahas topik ini. Mohon > > > informasi > > > mengenai topik ini. Kegunaannya apa ya? Trus penerapan teorinya > > > seprti > > > apa? Perangkat lunak apa saja yang bisa diterapkan metode ini? > > > > > > Terima kasih, > > > > > > > > > > > > > > > ------------------------------ > > Got a little couch potato? > > Check out fun summer activities for kids. > > <http://us.rd.yahoo.com/evt=48248/*http://search.yahoo.com/search?fr=oni_on_mail&p=summer+activities+for+kids&cs=bz> > > > > > > > -- > salam, > > (c)uan hunte(r) > >
-- salam, (c)uan hunte(r)
