*vwap biasanya disediakan oleh penyedia layanan informasi market, kalo mau hitung sendiri boleh Nilai transaksi saham tersebut dibagi dengan jumlah lembar saham yang kejadian, Value/ volume = VWAPdi simulasi xcell pada data return harian paling bawahnya ada stdev yang telah dibuat, btw kalo average return itu untuk forecasting expected return, sedangkan standard deviation itu dipakai untuk melihat riskonya. Dihitung manual juga bisa coba saja dibuka buka buku statistik yang paling dasar, kalo link yang bahasa inggris bisa saya bantu coba klik disini
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation coba dibaca disini tentang trend following http://en.wikipedia.org/wiki/Trend_following mohon maaf bila belum menjawab* "Traders who subscribe to a trend following strategy do not aim to forecast or predict markets or price levels; they simply jump on the trend and ride it" Re: Nebak, Main, Menang & Kalah Posted by: "lkm jkt" lkm...@gmail.com lkmjkt Sat Jul 4, 2009 3:38 am (PDT) Pak Hanif. Untuk menghitung standar deviasi itu caranya : selisih rata rata selama 60 hari dari Harga tertinggi - harga terrendah atau selisih rata rata selama 60 hari dari Harga close hari ini - Harga close hari bursa sebelumnya VWAP = apakah sama dengan harga rata rata dari transaksi harian. Contoh : ASII : Prev = 23.250 open = 23.500 high = 23.600 low= 23.100 close = 23.450 volume = 5.590 value = 65.405.075 VWAP = value / volume = 23.400,74 Bahasa Inggris saya pas pasan Terima kasih pak atas jawabannya. Lukman
