Caro Jan
Um modo de reponder questões desse tipo é tentar usar a fórmula de Ito. Neste
caso não funcionou, imagino que você tenha tentado esse caminho.
Mas, gostaria de alguns esclarecimentos sobre o processo estocástico da sua
questão:
-Bt, t>=0 é mesmo o movimento Browniano?
-Em relação à que filtração N_t é martingale? Em relação à filtração gerada por
Bt, por N_t ou outra(qual)?
-é 3t^3Bt ou 3t(Bt)^3?
Isso é importante para se aplicar corretamente a fórmula de Ito do cálculo
estocástico.
Ary
Jan Sousa <[EMAIL PROTECTED]> escreveu: Preciso de uma dica de como resolver
isso pessoal!
3
Provar que N_t = Bt - 3tBt eh um martingale.
grato,
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