Bom, se voc� tiver A = R.R^t a partir da fatora��o de Cholesky, ent�o A^-1 = (R.R^t)^(-1) = (R^t)^-1.R^(-1)
Mas R � triangular, ent�o � muito simples resolver um sistema linear do tipo Rx = y. Resolva os sistemas lineares R.x_i = e_i onde e_i � o vetor cuja i'�sima coordenada � 1 e as demais s�o 0. A matriz cujas colunas s�o x_i's � a inversa de R. Tenho quase certeza que tal algoritmo � bem eficiente (o mais pesado vai ser a fatora��o de Cholesky) e est�vel. [ ]'s iii <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Ol�, estou com o seguinte problema, tenho que inverter uma matriz, que a pr�ncipio pode ser de dimens�o muito grande. Preciso implementar uma algoritmo que fa�a essa invers�o tirando vantagem do fato da matriz que preciso inverter ser sim�trica. Existe uma fatora��o, a fatora��o de Cholesky, que tira certo proveito disso, mas estou me perguntando se n�o existiria um m�todo mais eficiente de se fazer isso. Algu�m conhece? Qualquer ajuda � bem vinda. ========================================================================= Instru��es para entrar na lista, sair da lista e usar a lista em http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-l.html =========================================================================
