E[a(1)X_1+...+a(n)X_n]=a(1)E[X_1]+...+a(n)E[X_n]= [a(1)+...+a(n)]E[X]
============================================================== Mensagem enviada pelo CIP WebMAIL - Nova Gera��o - v. 2.1 CentroIn Internet Provider http://www.centroin.com.br Tel: (21) 2542-4849, (21) 2295-3331 Fax: (21) 2295-2978 Empresa 100% Brasileira - Desde 1992 prestando servicos online ---------- Original Message ----------- From: "Henrique Patr�cio Sant'Anna Branco" <[EMAIL PROTECTED]> To: <[EMAIL PROTECTED]> Sent: Sat, 1 May 2004 19:50:57 -0300 Subject: [obm-l] Re: [obm-l] Estima��o > Morgado, > > N�o entendi direito. Eu precisaria provar que a condi��o necess�ria e > suficiente para o estimador ser n�o-viciado � que a soma dos coeficientes > seja 1, certo? Como eu procederia com isso? > > Grato, > Henrique. > > ----- Original Message ----- > From: "Augusto Cesar de Oliveira Morgado" <[EMAIL PROTECTED]> > To: <[EMAIL PROTECTED]> > Sent: Friday, April 30, 2004 8:01 PM > Subject: Re: [obm-l] Estima��o > > > Se os coeficientes s�o a(1),...,a(n), o estimador ser� n�o-viciado sse > > a(1)+...+a(n)=1 e ter� vari�ncia m�nima sse a(1)^2+...+a(n)^2 for m�nimo. > > Multiplicadores de Lagrange ou desigualdades espertas mostrar�o que > > a(1)=...=a(n)=1/n. > > ========================================================================= > Instru��es para entrar na lista, sair da lista e usar a lista em > http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-l.html > ========================================================================= ------- End of Original Message ------- ========================================================================= Instru��es para entrar na lista, sair da lista e usar a lista em http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-l.html =========================================================================
